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Onyx-Muster

Markt-Regime

Dein Edge ist selten eine Konstante — fast immer ist er regime-abhängig. Bullenmärkte belohnen Long-Bias-Setups; Bärenmärkte belohnen Shorts und Geduld; in Seitwärtsmärkten funktionieren beide nicht. Der Detektor teilt deine geschlossenen Trades nach dem Regime auf, das am Trade-Datum in Kraft war, und zeigt dir, wo dein Ertrag tatsächlich herkommt.

Was ist das

Markt-Regime ist der Makro-Zustand einer Anlageklasse, klassifiziert über die 252-Tage-Kurslage ihrer Leitproxy:

  • Bull: Kurs ≥ 20 % über dem 252-Tage-Tief UND EMA50 > EMA200. Markt ist in nachhaltigem Aufwärtstrend.
  • Bär: Kurs ≥ 20 % unter dem 252-Tage-Hoch UND EMA50 < EMA200. Markt ist in nachhaltigem Abwärtstrend.
  • Seitwärts: weder noch — Range oder in der Korrektur.

Die Leitproxy ist pro Anlageklasse definiert:

  • Indizes / Aktien → ^GSPC (S&P 500)
  • Rohstoffe → GLD (SPDR Gold Trust)
  • Krypto → BTC-USD (Bitcoin)
  • FX (spezifisches Paar) → das Paar selbst
  • Generisches FX → kein Regime-Read (relative Notierung hat keine einzelne Proxy)

Für jeden geschlossenen Trade liest der Detektor das Regime am Schlusstag und bucketet den Trade in Bull / Bär / Seitwärts. Bei ≥ 30 klassifizierten Trades und ≥ 8 Trades in mindestens zwei Buckets vergleicht der Detektor Trefferquote und Ø G&V über die Buckets und gibt eine Bewertung aus.

Formel
Ansatz (Lehrbuch): für jeden geschlossenen Trade den Regime-Klassifizierer am Schlusstag des Trades gegen die Leitproxy der primären Anlageklasse des Users auswerten. Trades bucketen. Pro Bucket berechnen: Anzahl, Trefferquote (Gewinner / Anzahl × 100), Summe G&V, Ø G&V. Beste und schlechteste Ø-G&V-Buckets unter denen mit ≥ 8 Trades finden. Die Bewertung entsteht durch den Vergleich: Wie weit liegt der BESTE Bucket über dem Mittel der anderen gegenüber der Belastung des SCHLECHTESTEN Buckets unter diesem Mittel?
 
TradeOnyx-intern: die Mindest-Gesamtzahl klassifizierter Trades, der Mindest-Per-Bucket-Sample, die Trefferquoten-Gap-Schwelle, die relative Ø-G&V-Gap-Schwelle und die Bewertungs-Tie-Break-Logik sind empirisch kalibriert und nicht veröffentlicht.
Beispiel

Im Analyse-Zeitraum: 64 Trades klassifiziert. Bull-Bucket: 32 Trades, Trefferquote 68 %, Ø G&V +€18. Bär-Bucket: 18 Trades, Trefferquote 28 %, Ø G&V -€12. Seitwärts-Bucket: 14 Trades, Trefferquote 50 %, Ø G&V +€2.

ErgebnisKarte feuert mit der Bewertung **Spezialist**: das Bull-Regime trägt den Edge — seine Anhebung über das Mittel der anderen (~€8) ist materiell größer als die Belastung des Bär-Buckets darunter (~€7). Die handlungsorientierte Folgerung: wenn das Makro auf Bär kippt, braucht die Strategie ein eigenes Playbook oder eine Beiseite-Stehen-Regel.
Was bedeuten die Werte

Die zwei Bewertungen:

  • Regime-Spezialist. Ein Regime trägt den Edge; die anderen sind flach oder leicht negativ. Lies das nicht als „die anderen meiden" — lies es als „du hast einen regime-bedingten Edge". Zwei Wege das zu nutzen: im führenden Regime moderat größer skalieren ODER für die nachhinkenden Regimes ein eigenes Playbook (andere Setups, andere Risiko-Parameter) bauen.
  • Regime-Kämpfer. Ein Regime bremst den Edge, während die anderen die Equity-Kurve tragen. Der sauberste Fix ist, im kämpfenden Regime zur Seite zu stehen, bis eine Strategie dafür entworfen wurde. Dasselbe Playbook in ein Regime zu pressen, wo es Geld kostet, ist das, was die meisten Retail-Accounts falsch machen.

Die Onyx-Engine meldet das in deinen Daten dominante Muster; ausgewogene Regimes (kein Bucket weicht bedeutsam ab) halten die Karte still.

Warum Regime eine eigene Achse neben Trefferquote ist. Standard-Trefferquoten-Statistiken mitteln über alle Markt-Bedingungen und verstecken die Regime-Bedingtheit. Ein 55-%-Gesamt-Trader könnte 80 % im Bull und 25 % im Seitwärts haben — gleiche Zahl, dreifach handlungsorientierte Folgerung, wenn du die Buckets splittest. Der Detektor erzwingt diesen Split.

Die Anlageklassen-Proxy ist eine bewusste Vereinfachung. Der Detektor klassifiziert die GANZE Anlageklasse als ein Regime — nicht pro Symbol. Warum? Weil Retail-Korrelation brutal ist: wenn der S&P im Bärenmarkt ist, ziehen 70–80 % der US-Aktien mit nach unten. Wenn BTC im Bärenmarkt ist, stürzen ETH und die Altcoins mit ab. Per-Symbol-Regime-Klassifikation wäre genauer, würde aber den Trader in Rauschen ertränken. Das eine Anlageklassen-Regime ist die Lesart, die tatsächlich Verhalten ändert.

Limitierungen.

  • Generische FX-Trader bekommen keine Klassifikation. FX ist relativ — es gibt keine einzelne Proxy, die „Währungsmärkte" als Bull oder Bär klassifiziert. Karte bleibt still. Trade spezifische Paare und das Regime ist das Paar selbst.
  • Regime-Übergänge sind langsam. Bull-zu-Bär-Übergänge dauern Wochen bis Monate. Die Karte, die du heute siehst, spiegelt den Marktzustand am tatsächlichen Schlusstag jedes Trades wider, aber die kurzfristige Planung des Users sollte das immer mit der Live-Regime-Kachel auf dem Briefing paaren.
  • Mindestens 30 klassifizierte Trades nötig. Ein Account aus dem ersten Monat hat nicht genug Sample. Karte bleibt still, bis die Daten existieren.

Tier: Pro. Wave 5 (Markt-Kontext). Paart sich natürlich mit der Regime-Kachel auf dem Briefing-Tab (die das AKTUELLE Regime live zeigt) — die Muster-Karte zeigt das historische Breakdown, die Briefing-Kachel zeigt die Gegenwart.

Wo TradeOnyx das nutzt

Wie du die Karte liest:

1. Hero (links) — Fokus-Regime-Wort + Bewertung (Spezialist/Kämpfer). 2. Breakdown-Tabelle — Per-Regime-Trade-Anzahl, Trefferquote, Ø G&V. Immer drei Zeilen: Bull / Bär / Seitwärts. Buckets mit zu wenigen Trades werden trotzdem gezeigt, haben aber die Bewertung nicht getrieben. 3. Hint-Zeile — die Regel, die die dominante Bewertung adressiert.

Re-Check-Frequenz: monatlich. Regime-Klassifikation ist langsam; Tagesrauschen ist irrelevant.

Tier: Pro.

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