News-Nähe ist die zeitliche Distanz zwischen dem Open eines Trades und dem nächstgelegenen High-Impact-Wirtschaftstermin. Der Detektor nutzt zwei Buckets:
- News-Nähe — mindestens ein High-Impact-Termin landet innerhalb von ±30 Minuten zum Open-Zeitpunkt des Trades.
- Kein News-Fenster (Steady-State) — kein High-Impact-Termin innerhalb dieses Fensters.
Warum ±30 Minuten? Es ist das Marktmikrostruktur-Forschungs-Konsens-Fenster für erhöhte Volatilität um geplante Releases: Spreads beginnen typischerweise 5–10 Minuten vorher zu weiten, peaken in den ersten 1–2 Minuten nach dem Release und kehren über die folgenden 20–30 Minuten zur Baseline zurück. Außerhalb dieses Fensters setzen sich Instrument-spezifische Edges wieder durch.
High-Impact ist die Impact-Tier-Metadaten auf jedem Wirtschaftstermin vom Datenprovider (Finnhub, FRED). Beispiele: NFP, CPI, FOMC, EZB / BoE / BoJ Zinsentscheidungen, BIP-Releases. Low- und Medium-Impact-Termine (Baubeginne, regionale Fed-Indizes) sind NICHT im Bucket — sie bewegen Spreads auf den Hauptanlageklassen nicht materiell.
Für jeden geschlossenen Trade joint der Orchestrator die Open-Zeit gegen den High-Impact-Termin-Kalender, setzt ein privates Flag (`_near_news=True/False`), und der Detektor bucketet entsprechend.
Im Analyse-Zeitraum: 8 Trades innerhalb von ±30 min zu einem High-Impact-Termin geöffnet (Trefferquote 25 %, Ø G&V -€18). 32 Trades im Steady-State geöffnet (Trefferquote 65 %, Ø G&V +€11).
Die zwei Bewertungen:
- Schwächer. News-Nähe-Trades verlieren Boden entweder bei der Trefferquote oder beim Ø G&V (oder beidem, in dieselbe Richtung). Mechanismus: der Trader zahlt eine Spread/Slippage-Steuer, die der Steady-State-Edge nicht zurückholen kann, ODER erzwingt Entries auf News-getriebener Preisbewegung, für die er kein Setup hat. Beides hat denselben Fix.
- Stärker. News-Nähe-Trades schlagen den Steady-State entweder bei Trefferquote oder Ø G&V. Mechanismus: der Trader hat einen strukturellen Edge beim Abfangen der Volatilitäts-Bewegung (Gap-Trade, Fade-the-Spike, Ausbruch-Bestätigung). Seltener als „Schwächer" und wertvoller, wenn es auftritt.
Der Detektor unterdrückt Emission gezielt, wenn Trefferquote und Ø G&V widersprüchliche Aussagen machen (eines sagt besser, das andere schlechter) — das ist typischerweise ein einzelner ausgegliederter Gewinner oder Verlierer, der eine der beiden Statistiken verzerrt; kleine News-Nähe-Samples machen solche Verzerrungen häufig. Lieber stumm bleiben als auf einem Münzwurf-Signal feuern.
Warum News-Nähe eine eigene Achse ist. Standard-G&V-Statistiken mitteln über alle Markt-Bedingungen und verstecken die News-Fenster-Struktur. Ein 55-%-Gesamt-Trader könnte 75 % im Steady-State und 20 % in News-Nähe haben — gleiche Gesamtzahl, dreifach handlungsorientierte Folgerung, wenn du splittest. Der Detektor erzwingt diesen Split.
Der Fix für „Schwächer" ist mechanisch, nicht motivational.
- Risikogröße halbieren im ±30-Minuten-Fenster, bis die Lücke schließt. Halbiert die Kosten der Volatilitäts-Steuer, hält dich aber drin.
- Überspringen des ±30-Minuten-Fensters komplett. Keine neuen Entries innerhalb; lass den Print passieren, trade dann die Reaktion. Weniger Trades, aber jeder Entry landet im Steady-State-Edge.
Wähle den, der zur Strategie passt, und schreib ihn als Regel ins Journal. Der Detektor checkt wöchentlich; wenn sich die Lücke nach 4–6 Wochen Disziplin schließt, hat die Regel gewirkt und du kannst die Policy überprüfen.
Limitierungen.
- Nur High-Impact. Low- und Medium-Impact-Termine sind ausgeschlossen — sie bewegen Spreads auf den Hauptanlageklassen nicht materiell. Wenn du exotisches FX oder dünne Small-Caps tradest, wo Mid-Tier-Termine das Buch BEWEGEN, unterschätzt der Detektor deine News-Exposure.
- Festes ±30 Minuten. Manche Trader-Edges sind nur ±5 min anfällig, andere haben einen längeren Tail bis ±60 min. Das 30-Minuten-Fenster ist der Konsens-Default; künftige Versionen könnten es pro Anlageklasse parametrisieren.
- Mindestens 5 News-Nähe-Trades nötig. Darunter ist der Bucket zu klein, um statistisch irgendetwas zu behaupten. Karte bleibt still.
Tier: Pro. Wave 5 (Markt-Kontext). Paart sich natürlich mit dem Briefing-Tab-Wirtschaftstermin-Modul, das den nächsten High-Impact-Termin live zeigt — die Muster-Karte zeigt das historische Breakdown, das Briefing zeigt das kommende Risiko.
Wie du die Karte liest:
1. Hero (links) — Bewertungs-Wort + „verliert/gewinnt in News-Nähe". Auf einen Blick lesbar. 2. Vier MicroStats — Trefferquote News-Nähe vs. Steady-State, Ø G&V News-Nähe vs. Steady-State. Die zwei Paare zusammen lesen: wenn alle vier in dieselbe Richtung zeigen (z. B. News-Nähe schlechter auf beidem), ist die Bewertung eindeutig. 3. Hint-Zeile — die Regel, die die dominante Bewertung adressiert.
Re-Check-Frequenz: wöchentlich. News-Fenster-Gewohnheiten ändern sich nicht täglich; das Signal stabilisiert sich nach ≥ 5–6 News-Nähe-Trades.
Tier: Pro.