Stop-Loss-Drift ist das Verhaltensmuster, den SL während eines laufenden Verlust-Trades zu verschieben oder zu entfernen — entweder direkt (die Linie im Broker-UI nach unten ziehen, während der Verlust wächst) oder implizit (den SL canceln und „auf Erholung warten"). Es ist die häufigste einzelne Ursache für ruinöse Drawdowns im Selbst-Trading.
Der Onyx-Detektor hat kein Audit-Log über SL-Änderungen — die Broker-Exporte tragen nur den FINALEN `sl`. Drift wird also aus der Relation zwischen geloggtem SL und tatsächlichem Schlusskurs geschlossen. Long-Trade mit `sl=99` und `open=100`: schloss er bei 97,5, lief er 1,5 Punkte hinter den ursprünglichen SL. Diese Überschreitung wird in R-Einheiten ausgedrückt (Vielfaches der ursprünglichen 1R-Risiko-Distanz, `|open - sl|`), damit das Metrik symbol- und zeitrahmen-übergreifend vergleichbar bleibt.
Überschreitungen unter 0,3R behandeln wir als normalen Slippage; alles darüber ist Verhaltensmuster.
20 Trades mit geloggtem SL. Eine Handvoll davon hat den SL deutlich überschritten. Der schlimmste war ein TSLA-Long, der 2,5R hinter dem ursprünglichen SL geschlossen hat.
Schweregrad-Bänder auf der Drift-Quote: - Leicht — gelegentliche Drift; wahrscheinlich 1–2 emotionale Momente pro Monat. Noch nicht strukturell, aber im Journal eintragen, wenn es passiert. - Moderat — das Muster ist etabliert. Etwa jeder dritte Verlierer driftet; die durchschnittliche Überschreitung wirkt sich rasch kumulativ in der Equity-Kurve aus. - Schwer — Drift ist der dominante Risk-Management-Modus. Echtes Trading pausieren, auf Paper-Trading umsteigen, bis die Drift-Quote über die nächsten 30 Tage spürbar zurückfällt — oder die nächste Überschreitung ist die, die das Konto ruiniert.
Die Onyx-Engine ordnet deine Drift-Quote einem dieser Bänder zu; die Schwellenwerte sind TradeOnyx-interne Kalibrierung.
Der Detektor markiert Überschreitung, nicht Slippage. Eine kleine Überschreitung auf einem schnellen Instrument ist der Broker-Fill jenseits des SL-Preises — Marktmechanik, kein Verhalten. Die Überschreitungs-Schwelle des Detektors ist die konservative Trennlinie zwischen beidem.
Drei Ursachen, ein Fix. Trader hat dem Setup beim Entry nicht geglaubt; Trader hat dem Setup geglaubt, konnte den Verlust aber nicht akzeptieren; der SL war ein Bluff sich selbst gegenüber. Alle drei laufen auf denselben Fix hinaus: den SL VOR dem Entry ins Journal schreiben und den Broker-SL als Hardware-Durchsetzung dieses Journal-Eintrags behandeln.
Tier: Pro. Risk-Management-Disziplin-Achse.
Wie du die Karte liest:
1. Hero (links) — die Drift-Quote als Prozent mit Schweregrad-Bewertung. Die eine Zahl, die du dir Woche für Woche merken solltest. 2. Drei MicroStats — Trades mit SL (der Nenner, gegen den die Quote zeigt), Drift-Anzahl (absolute Zahl überschreitender Trades), Ø Überschreitung (mittleres R hinter SL über alle Drift-Trades). 3. Worst-Case-Callout (rote Box) — die einzelne schlimmste Überschreitung mit Symbol und R-Distanz. Das ist der Trade, den du nicht wiederholen willst. Nutze ihn als Anker, wenn du deinen Journal-Eintrag zu diesem Trade nochmal liest.
Die Stop-Loss-Drift → Position-Sizing-Paarung. Drift und übergroße Positionen feuern oft zusammen. Drift heißt, der Trader konnte den Verlust am geplanten SL nicht akzeptieren; übergroße Positionen heißen, der geplante SL war zu groß, um eingehalten zu werden. Beides signalisiert dieselbe Wurzel — Risk-per-Trade ist über der wahren Toleranz des Traders gesetzt — und der Fix ist mechanisch: deklarierten Risk-per-Trade um 30 % senken, 30 Tage laufen lassen, neu prüfen.
Re-Check-Frequenz: wöchentlich. Tagesschwankungen sind Rauschen; das Verhaltensmuster stabilisiert sich erst nach ~10–15 Trades.
Tier: Pro.