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Onyx-Muster

London-NY-Overlap

13:00-17:00 UTC. London und New York sind gleichzeitig offen. Spreads am engsten, Tiefe am größten, das meiste institutionelle Geld pro Minute des Handelstags. Der Detektor sagt dir, ob du dieses Fenster abfängst, dort kämpfst oder es systematisch verpasst.

Was ist das

Session-Overlap ist das Vier-Stunden-Fenster (13:00-17:00 UTC, obere Grenze exklusiv), in dem London und New York gleichzeitig offen sind. Es ist das liquideste Fenster des Handelstags über die meisten Anlageklassen:

  • FX: doppelte Buch-Präsenz in EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY produziert die engsten Spreads des Tages.
  • US-Aktienindex-Futures + Cash-Equities: NY-Morgen + spätes London = Peak-Tiefe.
  • Krypto: weniger direkt betroffen (24/7-Markt), aber Volumen spikt trotzdem, wenn beide Desks besetzt sind.
  • Rohstoffe: Gold, Öl, Kupfer sehen alle ihre engsten Intraday-Spreads hier.

Der Detektor bucketet Trades danach, ob ihre Open-Zeit innerhalb des Fensters liegt (UTC-Stunde ∈ {13, 14, 15, 16}) und zeigt drei Muster:

  • Overlap-Spezialist — bedeutsames Sample in beiden Buckets, Overlap performt materiell besser.
  • Overlap-Kämpfer — bedeutsames Sample in beiden Buckets, Overlap performt materiell schlechter.
  • Overlap-Vermeider — Overlap-Anteil < 15 % aller Trades, obwohl der Trader aktiv genug ist (≥ 15 Außerhalb-Overlap-Trades), um zu beweisen, dass er im Fenster sein könnte, wenn er wollte.

Karte bleibt still, wenn die Buckets ausgewogen sind (Edge ist Regime-agnostisch — keine handlungsorientierte Erkenntnis) oder wenn die Außerhalb-Overlap-Baseline zu dünn ist, um eines der Muster zu behaupten.

Formel
Ansatz (Lehrbuch): für jeden geschlossenen Trade mit Open-Zeit prüfen, ob `open_time.hour` (UTC) in {13, 14, 15, 16} liegt. Als „overlap" oder „outside" bucketen. Pro Bucket Anzahl, Trefferquote, Ø G&V berechnen. Der Overlap-Anteil ist `overlap_count / (overlap_count + outside_count)`. Zwischen Spezialist / Kämpfer / Vermeider entscheiden, indem die Per-Bucket-Trefferquoten-Lücke und der Ø-G&V-Relativ-Gap gegen die Anteils-Schwelle verglichen werden.
 
TradeOnyx-intern: das Mindest-Sample pro Bucket, die Anteils-Schwelle für das Vermeider-Bewertung , die Trefferquoten-Gap-Schwelle und die Ø-G&V-Relativ-Gap-Schwelle sind empirisch kalibriert und nicht veröffentlicht. Die Bewertung -Tie-Break-Logik (Vermeidung feuert nur, wenn beides „niedrige Overlap-Anzahl" UND „niedriger Overlap-Anteil" gilt) ist ebenfalls interne Kalibrierung.
Beispiel

Im Analyse-Zeitraum: 3 Trades im 13:00-17:00 UTC Overlap-Fenster geöffnet, 28 Trades außerhalb geöffnet. Overlap-Anteil: 9,7 %.

ErgebnisKarte feuert mit der Bewertung **Vermeider**: weniger als 10 % der Trades landen im Overlap, obwohl der Trader auf beiden Seiten aktiv genug ist. Handlungsorientierte Folgerung: Zeitplan-Konflikt (wahrscheinlich europäischer Nachmittag-Büroalltag) oder unbewusste Gewohnheit. Fünf Paper-Trades im Overlap reichen, um zu testen, ob der Edge übertragbar ist.
Was bedeuten die Werte

Die drei Bewertungen:

  • Overlap-Spezialist. Du fängst das Prime-Liquidity-Fenster sauber ab. Die Volatilitätsstruktur des Overlaps passt zu deinem Setup — wahrscheinlich ein Momentum- oder Ausbruch-Edge, der von Tiefe und Order-Flow-Dichte profitiert. Der Fix ist meist defensiv: lass den Erfolg nicht in Über-Traden des Fensters überschwappen. Spezialisten, die zu aggressiv hochskalieren, fallen am häufigsten in die Kämpfer-Rolle zurück.
  • Overlap-Kämpfer. Dein Edge bricht im Overlap zusammen. Die wahrscheinliche Ursache: dein Setup ist für ein ruhigeres Regime kalibriert (asiatische Session, später NY, Wochenend-Krypto) und die schnelleren Preisbewegungen des Overlaps invalidieren die Signale, bevor du handeln kannst. Zwei saubere Fixes: im Overlap halbieren, bis die Lücke schließt, ODER komplett aussitzen und die Fenster traden, in denen dein Edge bereits funktioniert. Versuch nicht, durchzubeißen.
  • Overlap-Vermeider. Du tradest kaum im Overlap, obwohl du außerhalb aktiv bist. Zwei typische Gründe: Arbeitsalltag-Konflikt (09:00-13:00 NY / 13:00-17:00 UTC kollidiert mit europäischer Nachmittag-Bürozeit) oder unbewusste Gewohnheit (du hast deine Trading-Routine in einem anderen Fenster gestartet und nie zurückgesetzt). Der Fix ist bewusst: entscheide, ob die Vermeidung absichtlich ist. Wenn es ein Arbeitsalltag-Konflikt ist, in Ordnung — aber stell sicher, dass du das Experiment des Overlap-Tradens tatsächlich gemacht hast, bevor du annimmst, der Edge sei nicht übertragbar.

Die Onyx-Engine meldet das in deinen Daten dominante Muster; ausgewogenes Verhalten (der Overlap-Bucket folgt dem Außerhalb-Bucket innerhalb der Toleranz) hält die Karte still.

Warum der Overlap strukturell anders ist als andere Stunden-Buckets. Hour-of-Day-Analyse (die Hour-Buckets-Free-Tier-Karte) zeigt deine Trefferquote pro UTC-Stunde. Die Session-Overlap-Karte verengt das auf ein Marktmikrostruktur-definiertes Fenster. Das 13:00-17:00 UTC-Band ist nicht „vier zufällige Stunden, die zufällig beschäftigt sind" — es ist das spezifische Fenster, in dem DUAL-VENUE-Liquidität sich stapelt. Deshalb trennt sich der Bucket sauber vom Außerhalb, auch wenn einzelne Stunden darin ähnlich aussehen wie benachbarte Stunden: das Order-Flow-Regime ist fundamental anders.

Limitierungen.

  • Festes Fenster. Der Overlap ist hartkodiert auf 13:00-17:00 UTC. In US-Sommerzeit-Winter verschiebt sich die NY-Session auf 14:30 UTC, sodass 13:00 nur noch im späten London liegt. Die Karte zählt den Overlap in diesen vier Wintermonaten leicht über. Künftige Versionen könnten DST-anpassen.
  • Anlageklassen-agnostisch. Ein FX-Trader und ein Krypto-Trader bekommen beide dasselbe Overlap-Fenster. Krypto ist 24/7, der Overlap zählt also weniger; die Bewertung der Karte ist am handlungsorientiertesten für FX-, Aktienindex-Futures- und Rohstoff-Trader.
  • Vermeidungs-Schwelle fest bei 15 %. Manche Swing-Trader halten absichtlich Positionen über den Overlap statt darin einzusteigen; die Vermeider-Bewertung wird bei ihnen Fehlalarm schlagen. Lies die Bewertung als „prüfe, ob deine Vermeidung absichtlich ist", nicht als „du musst den Overlap traden".

Tier: Pro. Wave 5 (Markt-Kontext) — schließt die Welle zusammen mit Performance × Regime (TRA-226) und News-Nähe (TRA-227). Paart sich mit Hour-Buckets (free), die die Per-Stunden-Verteilung zeigen.

Wo TradeOnyx das nutzt

Wie du die Karte liest:

1. Hero (links) — Bewertungs-Wort + „du gewinnst/verlierst/verpasst den Overlap". Auf einen Blick lesbar. 2. Vier MicroStats — Trefferquote Overlap vs. außerhalb, Ø G&V Overlap vs. außerhalb. Vermeider-Variante zeigt „—" für Overlap-Statistiken, da die Stichprobe zu dünn ist, um Zahlen zu beanspruchen. 3. Hint-Zeile — die Regel, die die dominante Bewertung adressiert.

Re-Check-Frequenz: monatlich. Trading-Fenster-Gewohnheiten ändern sich langsam; Tagesrauschen ist irrelevant.

Tier: Pro.

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